Le Comité de Bâle se penche sur le risque de taux

le 11/06/2015 L'AGEFI Hebdo

Coussinet. Soucieux à la fois de voir les banques disposer de fonds propres suffisants pour couvrir d’éventuelles pertes de leurs portefeuilles en cas de remontée des taux d’intérêt et de limiter l’arbitrage entre portefeuille bancaires, le Comité de Bâle ouvre une consultation pour renforcer les fonds propres des banques pour risque de taux. Deux approches sont possibles. L’approche Pilier 1 repose sur des exigences minimales de fonds propres uniformes qui favoriseraient la comparabilité au niveau international. La méthode Pilier 2 substitue à l’instauration d’une surcharge uniforme de fonds propres une surcharge discrétionnaire décidée par les superviseurs nationaux, « mieux adaptée à la diversité des condition de marché et aux pratiques de gestion des risques ». Fin de la consultation : le 11 septembre.

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