Les tests de résistance passés à la trappe

le 08/09/2011 L'AGEFI Hebdo

Certains investisseurs ont trouvé ses scénarios trop peu « stressés ». L’Autorité bancaire européenne a pourtant soumis les banques à des tests de résistance (

stress tests) qui supposaient une dégradation de quatre crans des dettes de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal (L’Agefi Hebdo du 21 juillet). En France, les quatre groupes testés (voir le tableau) ont dans ces conditions obtenu un ratio de Core Tier one agrégé de 7,5 %, pour 5 % minimum attendu, avec un coût du risque du portefeuille bancaire qui serait largement couvert par le résultat brut d’exploitation dégagé. Ce qui devrait exclure pour eux toute obligation de se recapitaliser.

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