Saxo Banque investit le trading algorithmique avec MetaTrader4

le 15/11/2012 L'AGEFI Hebdo

Alors qu’elle revendique déjà une place de leader sur le marché des changes auprès des particuliers en France, la banque entend se démarquer encore un peu plus.

En permettant à ses clients de placer des ordres sur des opérations de change au comptant avec MetaTrader4 (MT4), Saxo Banque fait d’une pierre deux coups, comme l’explique Fabien Keryell, chef de projet en charge de l’offre MT4 chez Saxo Banque. « Nous répondons d’abord à la demande de nos clients qui souhaitent s'orienter vers le 'trading' algorithmique, chose que ne permet pas notre plate-forme propriétaire SaxoTrader. Nous devenons aussi la première banque en France à proposer cette solution qui est déployée chez 1.500 courtiers à travers le monde et utilisée par 3,5 millions de 'traders'. »

Pour Jonathan Issan, fondateur d’EC Research, une SSII (société de services en ingénierie informatique) spécialisée dans la R&D en trading algorithmique, le choix de la plate-forme développée par la société russe MetaQuotes n’est pas le fruit du hasard. « L'annonce était très attendue par les professionnels et la communauté des investisseurs actifs en France. MT4 est en effet réputée pour sa puissance puisqu’elle permet de couvrir 99 % des besoins de clients particuliers et professionnels. Et contrairement à ses concurrentes TradeStation ou Ninjatrader qui, elles, sont payantes, MT4 a misé sur la gratuité pour les clients afin de fédérer une communauté de développeurs très dynamique à travers le monde. »

Simplicité et souplesse

MT4 se distingue aussi par son interface utilisateur très simple. Les cotations des paires de devises et le relevé de compte du client s’affichent en effet sur un seul et même écran. La plate-forme offre en outre une grande souplesse à l’investisseur, comme le confirme Jonathan Issan. « MT4 se présente comme une plate-forme de 'trading' classique sur laquelle vous pouvez passer vos ordres manuellement. Grâce aux automates de 'trading', vous pouvez aussi fonctionner en mode semi-automatique pour être alerté quand les signaux ou les entrées et sorties de position que vous avez paramétrées sont atteintes, le passage d'ordre s'effectuant alors manuellement. Mais la grande force de MT4, c’est qu’elle permet d’automatiser de A à Z une stratégie d'investissement. Dans ce cas de figure, vous n'avez qu'à connecter votre robot de ‘trading’ sur la plate-forme pour que celle-ci tourne toute seule. » La plate-forme permet également de prendre simultanément une position de vendeur et d’acheteur sur un même instrument, sans qu’il y ait de compensation.

Avec tous ces arguments, MT4 se positionne comme un outil d’aide à la décision précieux pour les traders chevronnés. « Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le 'trading' algorithmique ne rime pas avec 'trading' haute fréquence, complète Fabien Keryell. Ce n’est pas parce que vous automatisez votre stratégie d’investissement que vous devez forcément passer cinquante ordres par seconde. Vous avez aussi des algorithmes de 'trading' qui génèrent un ou deux ordres par semaine, parce qu’ils recherchent des grandes tendances, avec cinq ou six indicateurs différents. »

Bénéfices commerciaux

En revanche, l’accès au trading algorithmique n’est pas donné à tout le monde sur MT4. Il faut en effet disposer de solides compétences dans le langage de programmation propriétaire MQL 4 pour développer un robot de trading. « La plate-forme propose quelques exemples de codes qui peuvent être utilisés pour créer son propre algorithme, précise Jonathan Issan. Vous pouvez également télécharger sur internet des ‘experts advisors’, la communauté des utilisateurs de MT4 ayant déjà développé des milliers de robots de 'trading'. Mais si vous n’avez aucune compétence en informatique, il est conseillé de faire appel à un prestataire spécialisé dans le langage MQL 4. »

Malgré cette limite, du côté de Saxo Banque, on ne cache pas les bénéfices commerciaux espérés. « Avec cette nouvelle offre, nous souhaitons clairement attirer les utilisateurs de MT4 qui ne sont pas attachés à leur courtier, et recherchent une liquidité importante et une qualité d’exécution, deux arguments qui ont fait la force de Saxo Banque », souligne Fabien Keryell. Et pour pousser son avantage un peu plus loin, Saxo Banque envisage d’ores et déjà d’ouvrir MT4 à des CFD (contracts for difference), à commencer sur les indices boursiers et les matières premières.

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