De nouveaux outils pour gérer la liquidité

le 05/09/2013 L'AGEFI Hebdo

Bâle 3 va instaurer de nouvelles règles de gestion de la liquidité intrajournalière. Publiées en avril dernier dans un rapport intitulé Monitoring tools for intraday liquidity, sous l’égide du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, elles doivent entrer en vigueur en janvier 2015, en même temps que les ratios de liquidité LCR (liquidity coverage ratio) Or ces règles sont particulièrement compliquées à mettre en œuvre pour le « correspondent banking » (correspondance bancaire). « Les trésoriers vont devoir disposer d’instruments de 'reporting' pour suivre dans la journée la position, en matière de liquidité 'intraday', de centaines, voire de milliers de comptes correspondants de par le monde. Les banques vont donc devoir s’échanger des extraits de comptes en temps réel », explique Wim Raymaekers, head of banking and treasury markets chez Swift.

Selon le rapport du Comité de Bâle, les banques actives à l’international, et notamment les banques correspondantes, doivent mettre en place ces nouveaux outils afin de mieux gérer les risques liés à la liquidité intraday.Elles devront ainsi suivre, tous les jours, en temps réel, les paiements reçus et effectués sur tous leurs comptes, y compris les comptes correspondants, afin de fixer un débit maximum de liquidité intraday. Elles devront aussi établir un rapport mensuel, à remettre aux autorités de supervision, indiquant leurs plus importants débits et crédits de liquidité intraday, dans le courant du mois. Selon la Banque centrale européenne, les crédits intraday sont particulièrement risqués, n’étant généralement pas « collateralisés » (adossés à un actif).

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