L’ABE précise les stress tests 2014

le 06/02/2014 L'AGEFI Hebdo

L’Autorité bancaire européenne a précisé le cadre des stress tests de 2014 qui s’appliqueront à 124 banques de l’Union européenne, dont 11 françaises, et dont les résultats seront publiés en octobre. Celles-ci seront testées sur une période de trois ans (2014-2016) d’après un scénario de crise défini par le Conseil européen du risque systémique et dévoilé en avril. Ce scénario sera centré sur cinq types de risques (crédit, marché, souverain, titrisation, coût de financement) et s’appliquera aussi aux expositions souveraines. Toutefois, si les titres classés comme disponibles à la vente seront comptabilisés en valeur de marché, l’impact en capital dépendra des choix des superviseurs. Le seuil de common equity tier one à respecter est de 5,5 %, mais les autorités compétentes pourront fixer une barre plus haute.

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