La BCE recale 25 banques à ses tests de résistance

le 26/10/2014

A fin septembre, 13 banques de la zone euro affichaient encore un déficit en capital de 9,5 milliards d'euros. En France, seule la CRH a échoué, mais s'est déjà recapitalisée

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La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé dimanche midi que 25 banques de la zone euro, sur un total de 130, avaient échoué à l’examen global mené sur la base des bilans à fin 2013. Le déficit total de fonds propres atteignait 25 milliards d'euros pour ces 25 établissements. La BCE a mené une revue des bilans des 130 plus grandes banques de la zone euro, l’AQR, sur la base de laquelle des tests de résistance ont été effectués. Les banques devaient afficher un ratio common equity tier 1 (CET1) de 5,5% à fin 2016 selon le scénario adverse des tests.

Vingt-deux de ces 25 établissements ont cependant levé du capital en 2014, et douze ont déjà comblé leur déficit en renforçant leurs fonds propres pour un total de 15 milliards d'euros depuis le début de cette année, a précisé la BCE. Sur les 13 banques restantes, deux établissements slovènes et deux grecs, couverts par des plans de soutien spécifiques, et Dexia, désormais gérée en extinction, n’auront pas à lever de capital. Restent huit établissements qui devront présenter sous les 15 leurs plans de recapitaliation: il s'agit des quatre prêteurs italiens Monte dei Paschi (2,1 milliards d’euros de déficit en capital), Carige (0,81 milliard), Popolare Milano (0,17 milliard) et Popolare Vicenza (0,22 milliard), de l’irlandais Permanent TSB (0,85 milliard), de l’autrichien Volksbanken (0,86 milliard), qui a annoncé sa mise en résolution, du portugais BCP (1,15 milliard) et du chypriote Hellenic Bank (0,18 milliard).

Côté français, toutes les grandes banques ont réussi les tests de résistance. Sur les 13 groupes testés, un seul a échoué sur la base des chiffres à fin 2013: la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH), un organisme de place détenu par les banques françaises et qui sert au refinancement sécurisé de crédits immobiliers résidentiels. La CRH affichait à fin 2013 un déficit de fonds propres de 124 millions d’euros. Ce trou a été comblé avant l’été par une augmentation de capital de 250 millions d'euros souscrite par ses grands actionnaires.

Les banques françaises affichent un ratio CET1 agrégé de 9% à fin 2016 sous le scénario adverse. Par rapport à un CET1 agrégé de 11,49% à fin 2013, l’AQR retranche l’équivalent de 0,18 point de base au ratio, l’ajustement de valeur le plus faible en Europe en proportion des encours pondérés après l’Espagne. L’impact du stress test est de 231 pb. Outre la CRH, l’exercice a concerné en France les sept grands réseaux (BNP Paribas, la Banque postale, BPCE, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, HSBC France et la Société Générale), la chambre de compensation LCH Clearnet, les captives automobiles Banque PSA Finance et RCI Banque (groupe Renault ), Bpifrance et la Société de financement local (Sfil), organisme de financement des collectivités locales.

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