Huit banques échouent aux tests de résistance

le 15/07/2011

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Huit banques sur un total de 90 ont échoué aux tests de résistance menés par l’Autorité bancaire européenne, l’EBA. Elles présenteraient un ratio inférieur au core tier one de 5% exigé à fin 2012 dans le scénario le plus défavorable. Il s'agit de deux banques grecques, cinq espagnoles et une autrichienne. Elles devront renforcer sans délai leurs fonds propres. La banque allemande Helaba, qui s’est retirée du processus, aurait été la neuvième banque à échouer.

Par ailleurs, 16 autres établissements affichent un ratio oscillant entre 5% et 6%. Les banques dont le ratio est proche de 5% et qui sont exposées de manière significative sur la dette souveraine des pays sensibles, auront trois mois pour présenter un plan afin de renforcer leur situation financière et neuf mois pour le mettre en oeuvre. L’EBA ne précise pas le noms des banques concernées.

Côté français, BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole et la Société Générale ont passé le test haut la main. Les quatre groupes un ratio de solvabilité core tier one agrégé de 7,5% à fin 2012, contre 8,4% à fin 2010.

Les tests de résistance n’ont pas fait l’hypothèse de pertes sur la dette souveraine détenue dans les portefeuilles bancaires (banking book), ce qui limite la portée de l’exercice. Mais les banques ont fourni le détail de leurs expositions par pays, par portefeuille et par maturité, ce qui permettra aux investisseurs de mener leur propre test.

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