Un overshooting du VIX qui devrait se résorber

le 16/02/2018 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Le graphique ci-contre compare les variations quotidiennes du VIX (en ordonnée) aux performances quotidiennes de l’indice S&P 500 (en abscisse). Il montre bien la corrélation négative (-0,8) entre les variations de la volatilité et les rentabilités. Néanmoins, le lundi 5 février, le VIX a...

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