De strictes limites de risque dans Ucits III

le 19/11/2009 L'AGEFI Hebdo

Risque de contrepartie par banque maximum via des produits dérivés : 10 % de l’actif (5 % si ce n’est pas une institution financière).

Effet de levier maximum : évalué à travers une Value at Risk de 20 %, avec un indicateur de confiance de 99 % à une échéance d’un mois.

Positions vendeuses « physiques » interdites : réalisées via des dérivés.

Sources : Merrill Lynch et Syz & Co

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