La valorisation des produits structurés intègre une série de paramètres

le 08/03/2012 L'AGEFI Hebdo

-La composante en actifs non risqués :

--taux d’intérêt

-La composante en options :

--la performance du sous-jacent (delta)

--la volatilité (Véga)

  ---- volatilité historique : données historiques du sous-jacent

  ----volatilité implicite (attendue par le marché)

--les dividendes

--les taux d’intérêt

--le temps résiduel

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