Innovation financière

Aquila Capital lance un fonds de « risk parity »

le 28/02/2013 L'AGEFI Hebdo

La société de gestion allemande (5,3 milliards d’euros d’actifs) va lancer un fonds de risk parity - allocation fondée sur l'évaluation du risque de chaque catégorie d'actifs - concentré sur quatre classes d’actifs obligataires : dette souveraine, corporate, marchés émergents et obligations indexées sur l’inflation. La stratégie utilisée sera la même que sur les précédents fonds de la société (AC Risk-Parity 7,12 et 17, dans lesquels le chiffre indique l’objectif de volatilité souhaité). La moitié du risque du portefeuille sera corrélée aux actions, estime la société, qui indique que le fonds performera dans l’hypothèse d’une rotation des actifs vers les actions.

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