L’avis de… Marjorie Hellinger, responsable du pôle avant-vente risque de SAS France

« Tous les acteurs devront passer par la formule standard »

le 02/12/2010 L'AGEFI Hebdo

Comment fonctionne votre formule standard ?

Notre solution est une déclinaison du modèle développé à l’attention des banques pour satisfaire aux critères Bâle II. Il s’agit donc de la même architecture technique. Les modules par types de risques sont plus ou moins similaires entre banques et compagnies d’assurances, comme les risques opérationnels, les risques crédit et de marché. S’ajoutent des données nouvelles telles que les risques de souscription sur les polices d’assurance-vie et non-vie, le risque santé, le risque prévoyance, etc. En agrégeant tous ces risques, qui sont corrélés les uns aux autres, la formule standard permet un calcul global du niveau de capital requis (le SCR - Solvency capital requirement). En amont, notre solution aura couvert la gestion des données de risque de la compagnie, évalué son actif et son passif en fonction du marché et analysé les tests de stress.

La formule standard est-elle réservée aux plus petits acteurs du marché ?

Elle s’adresse en réalité à tous les profils de compagnies d’assurances. Car même si les plus importants acteurs du marché ont déjà leurs propres modèles de calcul du risque, ils devront tous passer par la formule standard. Par ailleurs, il leur faut un socle technologique, une architecture qui permette d’organiser les différents services et métiers afin de couvrir tous les points de la réglementation (SCR global, qualité et traçabilité des données, transparence du reporting…).

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