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Investissement factoriel : êtes-vous prêt à relever le défi ?

Robeco
le 30/09/2016

Investissement factoriel : êtes-vous prêt à relever le défi ?

De nombreuses recherches empiriques démontrent que les actions qui possèdent certaines caractéristiques, baptisées « facteurs », affichent de meilleures performances corrigées du risque sur le long terme. Bien que l'investissement factoriel existe depuis de nombreuses années, cela demeure un sujet complexe pour certains investisseurs. Reposant sur l'univers sophistiqué de l'investissement quantitatif, son principe de base reste en fait assez simple : il s'agit d'utiliser ces caractéristiques spécifiques pour construire des portefeuilles visant à bénéficier de primes factorielles.

Une fois qu’il est démontré comment générer de meilleures performances ajustées du risque au travers de l'investissement factoriel, les investisseurs ont de plus en plus tendance à allouer leurs actifs sur la base de ces facteurs. D'une technique perçue comme spécialisée dans les années 1990, l'investissement factoriel est devenu une stratégie beaucoup plus courante dans les années 2010. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Quels sont ces facteurs, et comment contribuent-ils à générer de la performance

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