La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) a annoncé en milieu de semaine avoir infligé une amende de 3 millions de dollars à Barclays Capital Inc pour avoir modifié des données concernant des émissions de Residential subprime mortgage securitizations (RMBS).
Les émetteurs de RMBS subprime sont tenus de divulguer des informations portant sur les performances historiques de titrisations contenant des prêts hypothécaires semblables à ceux de RMBS proposés aux investisseurs. Les taux de défaillances notamment sont des données importantes pour les investisseurs dans l'évaluation de la valeur des RMBS et dans la détermination des rendements futurs.
Or, la FINRA a constaté que de mars 2007 à décembre 2010, Barclays Capital a modifié les taux de défaut de trois RMBS subprime qu'elle a souscrits et vendus. Les données inexactes publiées sur le site Internet de Barclays ont été référencés comme des données historiques pour cinq investissements ultérieurs dans des RMBS. Les erreurs contenues auraient été suffisamment importantes pour affecter l'évaluation des investisseurs.
Pour régler cette affaire, Barclays n'a ni admis ni nié les accusations portées à son encontre, mais n'a pas gêné le déroulement de l'enquête, a relevé la FINRA.